Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych

  • promocja
Wysyłka:
48 godzin
Cena: 5,00 zł 26,25 zł
Cena netto: 4,76 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

W- 1252

Modele wektorowej autoregresji (VAR) są współcześnie powszechnie wykorzystywane
w badaniach makroekonometrycznych. Są podstawowym narzędziem analizy lub stanowią punkt wyjścia do konstrukcji bardziej skomplikowanych modeli strukturalnych. W książce przedstawiono i usystematyzowano sposoby przeprowadzania analizy ekonometrycznej opartej na modelu VAR oraz poddano dyskusji i uzupełnieniu metody wnioskowania
o funkcjach reakcji na bodźce.

Monografia może służyć pomocą w prowadzeniu badań w zakresie makromodelowania i rozwijania metod ekonometryczno-statystycznych.

Książka składa się z pięciu rozdziałów:

I. Makromodelowanie z użyciem modelu VAR
II. Analiza reakcji
III. Analiza reakcji na bodźce dla warunkowego modelu VEC pętli inflacyjnej w Polsce 
IV. Właściwości bootstrapowych przedziałów i pasm ufności dla ścieżek reakcji na bodźce
V. Wykrywalność zmian strukturalnych w parametrach modeli VEC

Obj.wol.129 str. format B5 
rok wydania 2009
wydanie I 
nr katalogowy W- 1252

Dane techniczne

Autor Staszewska-Bystrova Anna
Liczba stron 129
ISBN 978-83-7285-413-1
Format B5

Opinie o produkcie (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Cenniki do pobrania

Statystyki

Produktów:
239
Kategorii:
24
Nowości:
1
Promocje:
324

Coockies

Wszystkie podstrony serwisu wykorzystują do swojej pracy pliki COOKIE - więcej na ten temat można przeczytać w Polityka Coockies

Sklep internetowy Shoper.pl